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    工商銀行全面風險管理系統情況介紹

    來源:CIO發展中心 作者:工商銀行信息科技部副總經理 張艷 更新時間:2011/10/13 12:00:14

    摘要:今天活動的主題是企業風險控制,從IT系統與企業風險控制的角度來講又可以分為兩方面:一是IT怎樣在企業風險控制中發揮作用,二是IT風險是怎樣控制的。IT風險管控問題前期已經討論較多,今天主要跟大家分享一下IT怎樣在企業控制中發揮作用。


      從銀行角度來講,正在根據銀監會要求實施新資本協議,由于金融危機之后國際監管機構對銀行風險控制有了更高的要求,巴塞爾III在巴塞爾II的基礎上增加了一些內容。銀監會新的監管要求參照巴塞爾III,并結合中國實際進行了改進。

    在巴塞爾委員會《新資本協議框架完善建議》與銀監會印發的《商業銀行資本充足率監督檢查指引》(銀監發〔2009〕109號)中,提出了全面風險管理的總體原則和評估標準。全面風險管理框架應當包括以下要素:有效的董事會和高級管理層監督;適當的政策、程序和限額;全面、及時的識別、計量、監測、緩釋和控制風險;良好的管理信息系統;全面的內部控制。

    工商銀行對風險管理非常重視,董事會下面設有專門的風險管理委員會。在高管層也專門設有風險管理委員會,并設立了首席風險官。工商銀行的風險管理思路遵循標準化、集中化、獨立性、問責制四大原則。按照COSO、巴塞爾要求和管理標準,工商銀行十分重視標準化,提出了精細的十二級貸款分類以及客戶信用評級體系。工商銀行的信息系統是集中的,全球所有的數據都集中在數據中心。獨立性強調的是權利的分割,包括前后臺的分割,審計和相關部門的分離。工商銀行在2002年就開始實行員工問責制的政策與程序。

    為了適應巴塞爾III的需要,信息系統要具備很多功能:支持各業務條線的風險計量和全行風險加總;識別全行范圍的集中度風險,包括信用風險與市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產生的風險;分析各類風險緩釋工具在不同市場環境的作用和效果;支持全行層面的壓力測試工作,評估各種內外部沖擊對全行及主要業務條線的影響;具有適當的靈活性,及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響。

    本文地址:http://www.sorostrading.com/news/20111013/n876030134.html 網友評論: 閱讀次數:
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